Bonjour à tous,
Automaticien et informaticien de formation, c'est ce qui m'a aidé à élaborer mon système.
J'ai remarqué que nous vivons dans un monde synchrone. Tous les ans, il y a un mois de janvier, février.... décembre; Et ces mois reviennent cycliquement dans le même ordre. Whaou, quelle découverte !
Je suis parti de l'adage boursier" Sell in May, Buy in October". J'ai effectué des recherches puis je l'ai programmé, ce qui m'a amené à créer un système synchrone.
Seul, ce système donne à lui seul des résultats étonnants !
Ensuite, j'ai inclu un indicateur de tendance (moyenne mobile simple) pour être corrêlé à la valeur que je trade.
J'ai ensuite effectué une étude sur la relation entre l'indice CAC40 et les valeurs du SRD et j'ai découvert que ce ne sont pas les valeurs qui font l'indice mais l'indice qui donne le "La" aux valeurs.
J'ai été étonné de ces résultats, car je pensais qu'à partir d'un panier d'actions du CAC40 on pouvait peut être donner la tendance au CAC.. Eh ben mais non ! En fait les valeurs ont tendance à rattrapper l'orientation du CAC
C'est pourquoi j'ai créé l'indicateur Newtoo . Je n'utilise pas de stops. J'ai étudié tous les types de stops. Je les ai backtestés. Tous augmentent le drawdown et affaiblissent les performances. Paradoxalement, un stop utilisé de manière systèmatique est néfaste au système. Mon système s'autorégule.
Voilà les fondements...
Laurent
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