Bilan du Système pour un Portefeuille de 15 valeurs

Bonjour ,

Beaucoup disent qu'un systeme automatisé faisant mieux que le marché n'existe pas et que si il était mis au point, il ne tiendrait pas dans le temps.

Pour démontrer le contraire, je me suis inscrit sur www.boursematch.com , afin d'y mettre mes trades en temps réels.

J'ai mis au point et programmé ma technique sur deux outils Metastock et Wealth-lab, ce qui m'a permis de croiser les données de ces deux logiciels.

Un backtest initial a été effectué jusqu'en 2003 afin d'affiner et d'optimiser la technique. Sur la période 2004 mi-2005, j'ai effectué un test en pseudo réel; C'est à dire que j'ai simulé ma méthode en n'y touchant plus et en regardant les résultats obtenus. Depuis mi-2005, je l'utilise en réel.

Depuis Février 2008, je poste en réel mes positions sur le site www.Boursematch.com


Ci-dessous, je vous expose brièvement comment j'ai travaillé les tests et mon invetissement

- Les résultats sont nets avant impôts
- Le levier est de 1 (je ne dépense pas plus que mon capital)
- Les dividendes ne sont pas inclus


1°) Bilan sur la période qui m'a servi de test période test 1989-2003 pour élaborer et finaliser mon systeme :




2°) Bilan sur la période 2004-Avril 2005 que j'appelle pseudo réel dans le sens ou j'ai testé mon système sur cette période en ne touchant plus aux paramêtre pour être comme en situation réelle





3°) Bilan sur la période en réel Mai 2005 - 14 Juillet 2008





Résultat du système sur la périose 1989 - 11 Juillet 2008




Graphe du système sur la période 1989 - 11 Juillet 2008



Graphe logarythmique du système sur la période 1989 - 11 Juillet 2008