29 Juillet 2008 nouveau passages d'ordres

Le marché reste incertain. Alors que nous avons vu le CAC corriger aujourd'hui, le Dow Jones et le Nasdaq perdre plus de 2%, mon système me dit qu'il faut passer un ordre d'achat sur 5 valeurs !

l'indicateur Newtoo, qui indique la tendance du marché, est passé positif de peu : +9.67

Les autres indicateurs ont lancé des alertes d'achat pour 5 valeurs

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-> la synthèse donne 5 ordres d'achats...
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Passage des ordres sur le portefeuille virtuel

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mais aussi sur le portefeuille réel....
PS : l'achat/vente sur Véolia est une régularisation . J'ai passé un ordre d'achat comptant le 22 au lieu d'un ordre d'achat SRD ! Une erreur qui me coutera quelques frais...

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Je vous invite à retrouver l'ensemble de l'historique des ordres passés. Vous pouvez suivre également l'évolution hebdo de mon portefeuille ou encore l'évolution de mon portefeuille Boursematch

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!! 100 !!

J'ai ouvert ce Blog le 12 Juillet dernier et nous fêtons aujourd'hui notre 100ème visiteur

Merci à vous tous qui, au fil du net venez me rendre visite !

Bonne route et surtout bons trads....

Laurent

22 Juillet de nouveaux ordres pour le portefeuille

Le marché semble sur un point d'équilibre.
-> La partie du système concernant les valeurs demande la sortie de vade et l'achat de certaines des valeurs

-> La seconde partie, l'indicateur Newtoo demande de ne pas bouger. Sur le graphe ci-dessous nous constatons que l'indicateur n'est pas revenu en zône positive (flèche bleue)
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-> la synthèse donne l'ordre de solder toutes les positions sans prendre position sur le marché

Le verdict de la méthode est là, il faut solder les positions en vade :

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Alors, je m'execute sur le portefeuille virtuel

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mais aussi sur le portefeuille réel....

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Je vous invite à retrouver l'ensemble de l'historique des ordres passés. Vous pouvez suivre également l'évolution hebdo de mon portefeuille ou encore l'évolution de mon portefeuille Boursematch

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My time makes money

Bonjour à tous,

J'aurais dû commencer ce blog en expliquant le titre. Ce sera chose faite aujourd'hui.

Ce ne sera pas très long....

En fait, l'argent que je gagne en bourse, je le gagne en dormant !

Je passe souvent mes ordres quand la plupart commencent à aller dormir vers 23h00, et la journée, je vaque à mes occupations habituelles sans intervenir sur le marché, alors que la plupart des boursicoteurs intervient sur les marchés...
J'allais écrire, sans me préoccuper de la bourse, mais c'est faux, car la bourse est ma passion et je ne peux pas passer la journée sans observer ce que fait le marché.



Dans les années 1998-2000, je spéculais sur Eurotunnel. En 1998, je n'avais pas encore internet et je passais mes ordres via le minitel. Un matin de résultats, alors que ces derniers étaient bons et que je voyais le carnet d'ordres à la hausse, je me suis précipité afin de ne pas louper la hausse que l'on attendait depuis des années déjà. Je passais mon ordre juste à temps, heureux.... Vers 10h20, je sortais déjà mon mouchoir car TNU avait déjà perdu 10%. Je déécidais alors de solder ma position en vendant les titres. Biensur, quelques minutes après, le cours remontait et en profitait pour faire monter mon stress et ma frustration....


Le fait de "travailler" hors marché, c'est pour moi la tranquilité. Lorsque je passe mes ordres, je le fais à froid. Si la bourse bouge trop dans la journée je ne vis pas la frustration de passer un ordre et de voir le cours brusquement s'inverser. Comme tous, je vis la frustration parfois de voir s'envoler ou chuter un cours et de ne pas être là au bon moment ! Mais en contrepartie, je ne vis pas le revers du cours qui se retourne au moment où l'ordre passe sur le marché...

Bilan du Système pour un Portefeuille de 15 valeurs

Bonjour ,

Beaucoup disent qu'un systeme automatisé faisant mieux que le marché n'existe pas et que si il était mis au point, il ne tiendrait pas dans le temps.

J'ai mis au point et programmé ma technique sur deux outils Metastock et Wealth-lab, ce qui m'a permis de croiser les données de ces deux logiciels.

Un backtest initial a été effectué jusqu'en 2003 afin d'affiner et d'optimiser la technique. Sur la période 2004 mi-2005, j'ai effectué un test en pseudo réel; C'est à dire que j'ai simulé ma méthode en n'y touchant plus et en regardant les résultats obtenus. Depuis mi-2005, je l'utilise en réel.

Ci-dessous, je vous expose brièvement comment j'ai travaillé les tests et mon invetissement

- Les résultats sont nets avant impôts
- Le levier est de 1 (je ne dépense pas plus que mon capital)
- Les dividendes ne sont pas inclus

1°) Bilan sur la période qui m'a servi de test période test 1989-2003 pour élaborer et finaliser mon systeme :



2°) Bilan sur la période 2004-Avril 2005 que j'appelle pseudo réel dans le sens ou j'ai testé mon système sur cette période en ne touchant plus aux paramêtre pour être comme en situation réelle



3°) Bilan sur la période en réel Mai 2005 - 14 Juillet 2008





Résultat du système sur la périose 1989 - 11 Juillet 2008




Graphe du système sur la période 1989 - 11 Juillet 2008



Graphe logarythmique du système sur la période 1989 - 11 Juillet 2008